Curriculum vitae

Bourbonnais Régis

Maître de conférences

Regis.BOURBONNAISping@dauphinepong.fr
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Bureau : P119
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Publications

Articles

Scarlat C., Bourbonnais R., Ceausu I. (2014), Analysis of SMES Evolution in France, Scientific Bulletin - "Politehnica" University of Bucharest. Series D, Mechanical engineering, 76, 3, p. 241-250

This paper presents the preliminary results of the study of the evolution of the SMEs in the information technology industry in France. This study was started during a research visit at the University Dauphine Paris, France, as a test model for a study involving SMEs from the information technology at national level in Romania. The analysis of the evolution develops around three indicators: size (number of employees), performance (turnover) and the age of each enterprise. Within this article the theoretical context for this research will be presented, as well as the methodology, the preliminary analysis and the conclusions.

Bourbonnais R., Maftei M. (2012), The Contribution of Econometrics to the Management of the Enterprise, Romanian Journal of Economic Forecasting, 15, 1, p. 144-155

L'économétrie a très fortement évolué ces dernières années tant sur la plan méthodologique que sur le plan des applications. Cet article présente les différentes méthodes économétriques (économétrie des séries temporelles, données de panels, modèles de durée, ...) et leurs applications pour l'entreprise : l'analyse de la demande et la prévision des ventes, l'économétrie financière, le Marketing et l'intégration des prévisions macro-économétriques dans la politique générale de l'entreprise. La généralisation de l'outil informatique a fortement contribué à la diffusion des techniques économétriques appliquées à l'entreprise.

Econometrics has strongly evolved in recent years on both the methodological level as well as in terms of applications. This article presents the different econometric methods (time series econometrics, information panels, models of duration,...) and their applications for the enterprise: demand analysis and forecasting of sales, financial econometrics, marketing and integration of macro-econometric forecasts in the general policy of the company. The generalization of the computer tool has contributed greatly to the spread of econometric techniques applied to the company.

Maftei M., Bourbonnais R. (2012), ARFIMA Process : Tests and Applications at a White Noise Process, A Random Walk Process and the Stock Exchange Index CAC 40, Economic Computation and Economic Cybernetics Studies and Research, 46, 1, p. 5-17

L'hypothèse de linéarité est admise implicitement pour le processus générateur d'une chronique qui obéit à un ARIMA. C'est pourquoi nous abordons dans ce papier la recherche de mémoire longue dans les processus : les modèles ARIMA fractionnaire, notés ARFIMA, pour lesquels d ou D, les degrés de différenciation des filtres ne sont pas des entiers. Après avoir présenté les caractéristiques des processus ARFIMA, nous abordons les tests de mémoire longue (statistiques Rescaled Range, Lo et R/S*de Moody et Wu). Enfin trois exemples et tests sur un processus de bruit blanc, un processus DS et l'indice boursier de la bourse de Paris (CAC40) illustreront la méthode.

The assumption of linearity is implicitly accepted in the process which generates a time series condition submitted to a ARIMA. That is why, in this paper, we shall discuss the research of long memory in the processes: the fractional ARIMA models, denoted as ARFIMA, where d and D, the degree of differentiation of the filters is not integer. After presenting the characteristics of the ARFIMA process, we shall discuss the long-memory tests (statistics rescaled Range Lo and R/S* Moody and Wu). Finally three examples and tests on a white noise process, a random walk model and the stock index of Paris Stock Exchange (CAC40) will illustrate the method.

Vallin P., Bourbonnais R., Berbain S. (2011), Forecasting, Production and Inventory Management of Short Life-Cycle Products : A Review of the Literature and Case Studies, Supply Chain Forum, 12, 4

The evolution of consumer behaviour (a dual demand of a large variety and personalised products) has encouraged firms to enlarge their product range. As a result, certain products have a very short life cycle (a few weeks to a few months). The supply chain for these products cannot be exactly the same as for mass-market products. In this article, we propose a literature review specific to short-life-cycle products' supply chain. We cover the three following fields: demand forecasting, inventory management, and production management. We also present the results of two studies that we have conducted : the first deals with demand forecasting for CDs and the second deals with the printing policy for an annual guide. The absence of sales history in the case of short life-cycle products does not allow the use of classical models for calculating forecasts. Specific models are then used : the Gompertz model and the logistical model. For inventory management, two policies can be considered : a single supply or two. The results of the study conducted on the policy of edition of an annual guide showed that the total cost of the second policy is lower. The production management of short life-cycle products can be based on the following triptych : modular design, delayed differentiation and flexibility

Andrei T., Bourbonnais R., Oancea Bogdan, Teodorescu D. (2009), A Simultaneous Equation Model for Estimating Corruption in Higher Education, Acta Oeconomica, 59, 4, p. 411-439

The aim of this study is to highlight the characteristics of corruption and non-academic behaviour in higher education. Using data series recorded at a representative student sample we emphasise causal relationships between certain components of corruption and aspects of academic behaviour in universities, and the usefulness and quality of university education. The novelty of this study is the usage of a simultaneous equation model in analysing the causal relationship between corruption, academic behaviour, the quality of education and the utility of studies. By applying the simultaneous equation model we outline a number of factors that can directly contribute to the reduction of corruption. These factors include the stimulation of the academic behaviour of students and teachers, the improvement of the quality of education, and the increase of the usefulness of studies in personality development.

Vallin P., Bourbonnais R. (2007), The Correction of Chronologic Series' Seasonal Fluctuations according to Seasonal Simultaneous Additive and Multiplicative Effects, Romanian Journal of Economic Forecasting, 4, p. 5-23

Dans cette étude, portant sur l'analyse chronologique des ventes, nous posons le problème de l'existence probable d'une saisonnalité mixte additive et multiplicative. Dans ce contexte, nous montrons par des simulations que la désaisonnalisation selon un schéma additif pur ou un schéma multiplicatif pur introduit un biais dans l'estimation des coefficients et en conséquence dans le calcul de la série Corrigée des Variations Saisonnières (CVS) nécessaire à toute analyse quantitative de la demande. L'utilisation d'une technique de résolution analytique permettant d'estimer simultanément les coefficients de la tendance et les coefficients saisonniers additifs et multiplicatifs fonctionne parfaitement si la chronique est affectée d'une simple tendance linéaire : nous retrouvons bien les coefficients saisonniers théoriques. Enfin, une application au marché de la téléphonie mobile, produit innovant segmenté en deux marchés : professionnel et particulier, permet d'évaluer l'intérêt de cette méthodologie.

In this study we set the problem of the probable existence of an additive and multiplicative mixed seasonality. In this context, we show by some simulation that the seasonality correction according to a pure additive or a pure multiplicative scheme leads to biased estimators of the coefficients and, consequently, in the calculation of seasonally adjusted series which is necessary for quantitative demand analysis. The use of an analytical resolution technique allowing to estimate simultaneously the trend coefficients and the additive and multiplicative seasonal coefficients. perfectly works if the series is affected by a simple linear trend .In this case, the estimation gives the theoretical seasonal coefficients. An application study to the mobile phone market, new product split in two markets : professional and individuals allows to evaluate the contribution of the methodology.

Ouvrages

Bourbonnais R., Terraza M. (2016), Analyse des séries temporelles : applications à l'économie et à la gestion, Paris?, Dunod

Cette 4e édition, mise à jour des développements les plus récents et enrichie d'une étude de cas récapitulative, traite de manière pédagogique les techniques - classiques et modernes - d'analyse des séries temporelles. Elle répond aux questions suivantes : o Quelles sont les méthodes de prévision des ventes ? o Que sont un lissage exponentiel et la méthodologie de Box-Jenkins ? o Comment procéder à l'analyse spectrale ? o Que sont les tests de racine unitaire et comment les utiliser ? o Pourquoi recourir aux processus ARFIMA ou ARCH ? À forte incidence mathématique, réputée technique, l'analyse des séries temporelles trouve des applications diverses en macroéconomie, finance, marketing... En complément du manuel, les séries statistiques et les programmes de traitement utilisés dans les exercices sont disponibles en ligne.

Bourbonnais R., Vallin P. (2016), Comment optimiser les approvisionnements, Paris, Economica?

Comment choisir une politique d'approvisionnement adaptée aux caractéristiques des diverses chaînes logistiques ? Quelles sont les méthodes de prévision de la demande ? Comment dimensionner un stock de sécurité ? Comment évaluer la qualité des prévisions ? Comment concevoir des systèmes intégrés d'approvisionnement ? À ces questions R. Bourbonnais et Ph. Vallin apportent des réponses opérationnelles. L'objet de ce livre (quatrième édition) est de présenter de manière pratique les différentes méthodes liées à la gestion des approvisionnements et des stocks. Les principaux modèles mathématiques sont abordés simplement et de nombreux exemples numériques permettent aux lecteurs de se familiariser avec les formalisations présentées. Cet ouvrage s'adresse à tous les professionnels concernés par les achats, la prévision des ventes, les approvisionnements et la gestion des stocks ainsi qu'aux étudiants en gestion, des Universités et des Écoles de Commerce et d'Ingénieurs.

Bourbonnais R. (2015), Exercices pédagogiques d'économétrie : avec corrigés et rappels synthétiques de cours, Paris, Economica, 245 p.

Bourbonnais R. (2015), Économétrie : cours et exercices corrigés, Paris, Dunod, 381 p.

Bourbonnais R., Usunier J-C. (2013), Prévision des ventes : théorie et pratique, Paris?, Economica, 303 p.

Bourbonnais R. (2012), Exercices pédagogiques d'économétrie : avec corrigés et rappels synthétiques de cours, Paris, Economica, 233 p.

L'économétrie est une matière qui effraie le plus souvent les étudiants par son caractère formalisé et le recours à des notions de mathématiques et de statistiques. Ce livre présente de manière très pédagogique l'ensemble du cours d'économétrie vu au travers d'exercices corrigés. L'objectif est de proposer un complément indispensable aux cours d'économétrie et aux ouvrages existants ainsi qu'une aide à la préparation des séances de Travaux Dirigés. L'étudiant pourra s'exercer de manière progressive et intensive en vue de se préparer aux contrôles et aux examens. Chaque exercice est précédé de son objectif et les rappels essentiels font l'objet d'un encadré. Ce livre répond à un double besoin pédagogique : - mettre rapidement en pratique les connaissances théoriques, - utiliser de manière opérationnelle les acquis du cours. La correction des exercices est illustrée par l'utilisation de logiciels. Un site internet permet au lecteur de télécharger les séries statistiques utilisées. Les thèmes suivants de l'économétrie sont abordés : - les modèles de régression simple et multiple, - l'autocorrélation des erreurs et l'hétéroscédasticité, - les modèles dynamiques, - la non-stationnarité et les tests de racine unitaire, - les modèles à équations simultanées et la représentation VAR, - la cointégration et le modèle à correction d'erreur. Ce livre s'adresse aux étudiants de troisième année de Licence ou en Master de Sciences Économiques, de Sciences de Gestion, d'écoles de commerce et d'ingénieurs ....

Vallin P., Bourbonnais R. (2012), Comment optimiser les approvisionnements, Paris, Economica, 112 p.

Comment choisir une politique d'approvisionnement adaptée aux caractéristiques des diverses chaînes logistiques ? Quelles sont les méthodes de prévision de la demande ? Comment dimensionner un stock de sécurité ? Comment évaluer la qualité des prévisions ? Comment concevoir des systèmes intégrés d'approvisionnement? A ces questions R. Bourbonnais et Ph. Vallin apportent des réponses opérationnelles. L'objet de ce livre (deuxième édition) est de présenter de manière pratique les différentes méthodes liées à la gestion des approvisionnements et des stocks. Les principaux modèles mathématiques sont abordés simplement et de nombreux exemples numériques permettent aux lecteurs de se familiariser avec les formulations présentées. Cet ouvrage s'adresse à tous les professionnels concernés par les achats, la prévision des ventes, les approvisionnements et la gestion des stocks ainsi qu'aux étudiants en gestion, des Universités et des Ecoles de Commerce et d'Ingénieur.

Bourbonnais R. (2011), Econométrie : manuel et exercices corrigés, Paris, Dunod, 379 p.

Cette 8e édition, mise à jour et enrichie d'un nouveau chapitre, présente de façon extrêmement pédagogique les concepts de l'économétrie moderne et plus particulièrement : les domaines classiques de l'économétrie (modèle linéaire général, autocorrélation des erreurs, hétéroscédasticité, etc.) ; les différents tests statistiques issus de l'économétrie ; une introduction à l'analyse des séries temporelles (tests de Dickey-Fuller, méthodologie de Box-Jenkins) ; la modélisation à plusieurs équations et les modèles VAR ; la cointégration et le modèle à correction d'erreur ; l'économétrie des l'économétrie des données de panel. L'alternance constante de cours et d'exercices corrigés permet de mettre rapidement en pratique les connaissances théoriques ; en fin d'ouvrage, une étude de cas récapitule de manière opérationnelle l'ensemble des acquis du cours. Des exemples d'utilisation de logiciels d'économétrie disponibles sur Internet complètent ce manuel.

Terraza M., Bourbonnais R. (2010), Analyse de séries temporelles : applications à l'économie et à la gestion, Paris, Dunod, 338 p.

Cette 3e édition, enrichie par de nouveaux exercices et les développements les plus récents, traite de manière pédagogique les techniques - classiques et modernes - d'analyse des séries temporelles. Elle répond aux questions suivantes : Quelles sont les méthodes de prévisions de ventes ? Que sont un lissage exponentiel et la méthodologie de Box-Jenkins ? Comment procéder à l'analyse spectrale ? Que sont les tests de racine unitaire et comment les utiliser ? Pourquoi recourir aux processus ARFIMA ou ARCH ? A forte incidence mathématique, réputée technique, l'analyse des séries temporelles a des applications diverses en macroéconomie, finance, marketing, etc. Un site Internet permet au lecteur de télécharger les séries statistiques et les programmes de traitement utilisés.

Bourbonnais R., Andrei T. (2008), Econometrie, Bucarest, Editura Economica, 400 p.

Bourbonnais R. (2008), Exercices pédagogiques d'économétrie : avec corrigés et rappels synthétiques de cours, Paris, Economica, 207 p.

L'économétrie est une matière qui effraie le plus souvent les étudiants par son caractère formalisé et le recours à des notions de mathématiques et de statistiques. Ce livre présente de manière très pédagogique l'ensemble du cours d'économétrie vu au travers d'exercices corrigés. L'objectif est de proposer un complément indispensable aux cours d'économétrie et aux ouvrages existants ainsi qu'une aide à la préparation des séances de Travaux Dirigés. L'étudiant pourra s'exercer de manière progressive et intensive en vue de se préparer aux contrôles et aux examens. Chaque exercice est précédé de son objectif et les rappels essentiels font l'objet d'un encadré. Ce livre répond à un double besoin pédagogique : mettre rapidement en pratique les connaissances théoriques, utiliser de manière opérationnelle les acquis du cours. La correction des exercices est illustrée par l'utilisation de logiciels. Un site internet permet au lecteur de télécharger les séries statistiques utilisées. Les thèmes suivants de l'économétrie sont abordés : les modèles de régression simple et multiple, l'auto-corrélation des erreurs et l'hétéroscédasticité, les modèles dynamiques, la non-stationnarité et les tests de racine unitaire, les modèles à équations simultanées et la représentation VAR, la cointégration et le modèle à correction d'erreur. Ce livre s'adresse aux étudiants de troisième année de Licence ou en Master de sciences économiques, de sciences de gestion, d'écoles de commerce et d'ingénieurs.

Usunier J-C., Bourbonnais R. (2007), Prévision des ventes : théorie et pratique, Paris, Economica, 287 p.

Quelles sont les méthodes de prévision des ventes ? Comment concevoir des systèmes intégrés de prévision ? Comment les évaluer ? A ces questions Régis Bourbonnais et Jean-Claude Usunier apportent des réponses opérationnelles. Après avoir présenté les notions statistiques et économiques indispensables, les auteurs proposent différentes méthodologies de prévision en fonction des secteurs d'activité. Une démarche spécifique est proposée pour les biens industriels, les biens de consommation durables, les produits de grande consommation. Cette quatrième édition est enrichie d'exemples récents illustrant dans chaque cas cette approche sectorielle. L'environnement du système de prévision est abordé en détail: la collecte.des données, la conception du système d'information, l'évaluation de la qualité de la prévision, les principaux choix informatiques. Afin que le lecteur puisse refaire les exercices et utiliser par lui-même les différentes méthodes de prévision, les données utilisées ainsi que les exercices corrigés sur tableur sont disponibles par téléchargement sur le serveur web : http://www.cip.dauphine.fr/bourbonnais/ Plus qu'un livre sur la méthodologie de la prévision des ventes, notre volonté est d'apporter des réponses à des problèmes concrets. Cet ouvrage s'adresse à tous les professionnels (fonctions marketing, logistique, commerciale...) concernés par la prévision des ventes, ainsi qu'aux étudiants en gestion des universités et des écoles de commerce.

Vallin P., Bourbonnais R. (2006), Comment optimiser les approvisionnements, Paris, Economica, 112 p.

Comment choisir une politique d'approvisionnement adaptée aux caractéristiques des diverses chaînes logistiques? Quelles sont les méthodes de prévision de la demande? Comment dimensionner un stock de sécurité ? Comment évaluer la qualité des prévisions ? Comment concevoir des systèmes intégrés d'approvisionnement? A ces questions R. Bourbonnais et Ph. Vallin apportent des réponses opérationnelles. L'objet de ce livre (deuxième édition) est de présenter de manière pratique les différentes méthodes liées à la gestion des approvisionnements et des stocks. Les principaux modèles mathématiques sont abordés simplement et de nombreux exemples numériques permettent aux lecteurs de se familiariser avec les formalisations présentées. Cet ouvrage s'adresse à tous les professionnels concernés par les achats, la prévision des ventes, les approvisionnements et la gestion des stocks ainsi qu'aux étudiants en gestion, des Universités et des Ecoles de Commerce et d Ingénieurs.

Direction d'ouvrages

Girod J., Bourbonnais R., Keppler J. (2007), The Econometrics of Energy Systems, Basingstoke (UK), New York, Palgrave Macmillan, 266 p.

Twenty years of liberalization have transformed the energy sector. The old energy world of long-term contracts and personal contacts has changed beyond recognition into a set of highly competitive markets with instantaneous decision-making much like the financial sector. Decentralized decision-making by multiple actors creates the necessary environment for applying econometric techniques. More importantly, the complexity and volatility of these new markets create strong demand for quantitative analysis and, in particular, econometric techniques. Written jointly by energy economists and econometricians, this book offers an introduction to the state of the art in econometric modelling applied to the most pertinent issues in today's energy markets.

Chapitres d'ouvrage

Geoffron P., Bourbonnais R. (2007), Delineation of Energy Markets with Cointegration, in Girod J., Bourbonnais R., Keppler J. (eds), The Econometrics of Energy Systems, New York, Palgrave Macmillan, p. 168-185

Bourbonnais R., Méritet S. (2007), Electricity spot price modelling : univariate time series approach, in Girod J., Bourbonnais R., Keppler J. (eds), The econometrics of energy systems, Basingstoke, England, Palgrave, p. 51-74

Documents de travail

Bourbonnais R., Keppler J. (2013), Estimation de l'élasticité prix de la demande électrique en France, CEEM Working Paper, Paris, Fondation Paris Dauphine, 5

Sur la demande de l'Union française d'électricité (UFE), Jan Horst Keppler, Professeur d'économie à l'Université Paris - Dauphine, et Régis Bourbonnais, Maître de conférences à l'Université Paris - Dauphine et spécialiste en économétrie, ont entrepris une série de tests statistiques pour déterminer l'élasticité prix de la demande électrique en France.

Bourbonnais R., Jacques J-F. (2001), Prévisions des prix des négociants de vin par les cours producteurs : une étude empirique à partir de 10 appellations de vins de Bourgogne, Cahiers de recherche d'EURISCO, Paris, Université Paris-Dauphine, 20

Cette étude a pour objectif principal d'évaluer le caractère prédictif des cours à la production pour les prix pratiqués par les négociants, et ce pour 10 appellations avec données annuelles sur 20 ans (1980 à 1999). Pour effectuer ce travail, nous utilisons les tests de « causalité » de Granger, développés par Toda et Phillips (1993), dans un cadre dynamique multivarié avec séries intégrées d'ordre 1 (VECM). Ces tests de prédictibilités des prix des négociants par les indices des cours à la production ont été utilisés directement dans un premier temps (en tenant compte de manière limitée d'autres variables), puis, dans un second temps, avec un cadre enrichi d'autres variables (récoltes, stocks producteurs, stocks négociants), afin de tester la robustesse des résultats obtenus. Les tests de « causalités » utilisés, du fait du caractère symétrique des traitements des données dans un VECM, permettent de tester la prédictibilité de l'ensemble des variables. Aussi l'ensemble de ces résultats sera aussi présenté et commenté brièvement. Après une présentation des données, nous menons une première analyse statistique (tests de Causalité de Granger sur les séries en niveau et analyse des corrélations). A l'issue de ces travaux préliminaires, nous constatons qu'en règle générale l'indice du cours permet d'améliorer la prévision des prix négociant, comme si les négociants, constatant une hausse ou une baisse des cours prévoyaient de maintenir une marge constante. Puis nous nous intéressons aux propriétés des séries étudiées en terme de stationnarité et nous identifions éventuellement le type de processus sous-jacent (DS ou TS). Nous constatons que quasiment toutes les séries suivent des processus non stationnaires de type DS avec dérive à l'exception de cinq séries de récolte. Enfin à l'aide d'une spécification de type VECM, nous confirmons les résultats obtenus avec les VAR bi-variés : les cours aident à prévoir les prix négociants. En outre, ils semblent que les stocks jouent un rôle dans la formation des prix relatifs. Pour certaines appellations, la récolte semble en partie prévisible à l'aide des prix des négociants.

The aim of this study is to identify the micro-economic determinants of the Burgundy wine. Using yearly data, from 1980 to 1999 concerning : harvest, price downstream, inventories downstream, price uphill, inventories uphill, we proceed in two steps : - first step : we try to establish causal relationships between prices (selling price of the wine-grower to traders) and the price « catalogue » of sellers ; - second step : we increase the number of variable by introducing variables of supply and the level of inventories (wine-grower and trader). In order to realize this analysis we have adopted the VAR methodology by using tests of Granger-causality, as recommended by Toda and Phillips (1993). Our result show a strong relationship between the prices, variables of supply and inventories. They confirm those obtained in the first step and show that inventories play a role in the setting of prices.

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